一二级市场价格溢价套利:
前提条件:需证券账户、黄金账户,并完成实物申购赎回业务备案。
实物申购赎回:实现T+0,即金交所端发起申购,当日很快的时间后份额将登记在客户的证券账户中。
具体做法:客户发现二级市场溢价交易,将黄金合约通过实物申购的方式实时地转换为黄金ETF份额,于二级市场卖出。
资金效率:因资金账户分布在不同交易所,理论上无法实现当天多次回转交易。但是客户可以自行通过和券商、银行进行授信等安排,实现一定限额下的资金多次使用。
一二级市场折价套利:
基本与以上情况相同,只是从二级市场买入黄金ETF然后实施全现金赎回。
黄金ETF投资:期货和现货价差套利
ETF和黄金期货之间的套利:
前提条件:需证券账户、期货账户,黄金ETF纳入融资融券。
具体做法:黄金ETF和黄金期货之间价差扩大到一定的标准差后,可对相对低估的品种进行做多,相对高估的品种进行做多,等待价差缩短。
ETF和黄金T+D之间的套利:
前提条件:需证券账户,黄金账户,黄金ETF纳入融资融券具体做法:黄金ETF和黄金T+D之间价差扩大到一定的标准差后,可对相对低估的品种进行做多,相对高估的品种进行做多,等待价差缩短。
备注:黄金T+D盘后可申请交收,转换为合约后,用来申购ETF份额。如果交收不成功,还可以获得递延费作为超额收益
黄金ETF投资:隔夜低风险做空黄金价格策略
利用黄金ETF隔夜做空黄金策略:
前提条件:参与黄金ETF全现金申赎,黄金ETF纳入融资融券标的
全现金替代申购赎回:T日递交申请,T+1日上午份额可以使用,T+1日代买卖锁定成本
具体做法:二级市场融券卖出黄金ETF,同时在一级市场全现金申购黄金ETF。当日卖出黄金ETF的价格减去第二日代买卖黄金ETF的价格即是收益(或者损失)
黄金ETF投资:境内外黄金价差套利策略
利用国内外黄金价差的波动性获取超额收益:
前提条件:一二级市场黄金ETF的交易和申购权限,外盘交易能力
具体做法:根据对内外盘黄金价格差异的波动性分布进行分析,并考虑季节性因素,如果国内黄金价格低于国际金价,可考虑做多国内黄金ETF,做空外盘黄金ETF,等待价格收敛。反之亦然。
以上是中国黄金白银延期网收集整理的关于“黄金ETF投资”知识介绍和投资优势介绍。
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